一种投资标的除了涨跌之外，其波动率也会不断的变化。实际上除了低买高卖、高卖低买之外这两种基本的操作方法之外，运用一些金融衍生品，投资者是可以对波动率进行交易的，那么要如何对波动率进行交易呢？ 
如何对波动率进行交易？ 如果相关投资标的有期权品种，则可以构建一个跨式套利的组合。具体方式是同时买入或者卖出看涨期权和看跌期权，两者之间的执行价格、到期时间一致。预期波动率会上涨，则跨式买入；预期波动率下降，则跨式卖出。这样就可以获得波动率变化的收益。 这是为什么呢？因为波动率的上升会让期权的相对价格上升，无论是看涨期权还是看跌期权，只要波动率上升了，在标的物价格、行权价、到期时间一致的前提下，期权的价格就会上涨；反之期权的价格就会下跌。 同时买入看涨/看跌期权，内涵价值之间的波动会互相抵消，如果持有时间不长且合约离到期日还有一定的距离，就可以忽视时间价值的影响，平仓时赚波动率上涨的价值；同时卖出看涨/看跌期权，本身就可以忽视时间价值的影响，波动率下降的时候平仓就可以获得收益。版权声明：本文内容由网友提供，该文观点仅代表作者本人。本站（http://www.cangchou.com/）仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 3933150@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
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