近年来我国的期权市场快速发展，期权交易品种不断丰富。期权分为看涨期权和看跌期权，而同一标的物的期权有行权价格和到期日的差异，我们可以用这些差异构建组合策略，跨式期权是期权基础组合策略之一，那么什么是跨式期权呢?
什么是跨式期权?
跨式期权是买入或者卖出相同行权价格的看涨期权和看跌期权的一种策略，这种策略通过波动率的变化来实现盈利。当投资者预期波动率要上涨时，就买入相同行权价格的看涨期权和看跌期权;当投资者预期波动率要下降时，就卖出相同行权价格的看涨期权和看跌期权。
跨式策略的原理在于标的资产的波动率与期权的价格呈正比，而通过跨市组合买入或者卖出相同行权价格的看涨期权和看跌期权，则可以对冲标的物价格即期权内在价值波动的影响，从而赚到波动率变化的收益。
在进行跨买策略的时候，我们需要注意时间价值的影响，因为买入期权持仓期间时间价值是不断衰减的，这注定跨买策略的持仓时间不能太久;而在进行跨卖策略的时候，投资者面临的风险是无限的。
版权声明：本文内容由网友提供，该文观点仅代表作者本人。本站（http://www.cangchou.com/）仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 3933150@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
版权声明：本文内容由作者今日新鲜事提供，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至907991599@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。如若转载，请注明出处：http://www.cangchou.com/8284.html
